Аннотация: |
ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы дипломной работы заключается в том, что условия формирования и использования кредитного потенциала коммерческих банков в период рыночной трансформации в целом являются сложными и противоречивыми. Состояние кредитного потенциала коммерческих банков определялось рядом факторов: глубоким кризисом нефинансового сектора экономики; жестким монетаристским курсом денежной политики, приведшей к чрезвычайно узкой денежной базе и – как следствие – к неплатежам, использованию денежных суррогатов; неэффективная структура сбережений населения, характеризующаяся большим объемом индивидуальных сбережений, сосредоточенным вне банковской системы.
Цель дипломной работы заключается в изучении кредитного потенциала коммерческого банка, определение его сущности и проведения сравнительной характеристики методик оценки кредитного потенциала кредитной организации.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
• определить сущность и определение кредитного потенциала кредитной организации, охарактеризовать факторы его определяющие;
• рассмотреть российские и зарубежные методики оценки кредитного потенциала коммерческого банка, провести их сравнительную характеристику;
• определить способы и методы управления кредитным потенциалом кредитной организации;
• провести организационно-экономическую характеристику объема исследования, дать оценку и анализ финансового состояния банка с позиций оценки активов и пассивов;
• дать анализ и оценку кредитного портфеля коммерческого банка, оценить спектр кредитных инструментов, предоставляемых банком для юридических и физических лиц, а также перспективы развития кредитования на региональном финансовом рынке;
• разработать и описать модель управления кредитным потенциалом коммерческого банка, рассчитать прогнозное значение модели с учетом фактора неопределенности;
• определить влияния коэффициента сжатия финансового риска, корреляции доходностей активов и стоимостей привлечения пассивов на общий процентный риск банка.
Объектом исследования в дипломной работе является банк «Русский стандарт». Предметом исследования выступает кредитный потенциал банка.
Теоретическую основу работы составили труды Белоглазовой Г.Н., Егоровой Н.Е., Жарковской Е.П., Жукова Е.Ф., Киселева В.В, Коробовой Г.Н., Лаврушина О.И., Морсмана-младшего Э.М, Пановой Г.С, Пещанской И.В, Семенюты О.Г., Тавасиева А.М., Тагирбекова К.Р., Усоскина В.М., Ширанской Е.Б и других.
Информационную базу работы составили законодательные и нормативные акты Российской Федерации, финансовая, учебная и монографическая литература, публикации в периодической печати. В работе использовались материалы Банка России, Ассоциации российских банков, Министерства финансов Российской Федерации, а также материалы научных конференций.
Дипломная работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка литературы и приложений.
Во введении выделена актуальность темы, объект, предмет исследования, цель и задачи, структура дипломной работы.
В первой главе работы рассматриваются теоретические основы кредитного потенциала коммерческого банка: дается понятие «кредитный потенциал», рассматриваются подходы к его определения, его роль и факторы его определяющие; методы оценки кредитного потенциала банка: метод сравнительного анализа, метод группировки; экономико-статистические методы; описывается система управления кредитным потенциалом банка: рассматриваются направления увеличения кредитных ресурсов; методы их использования, а также исследуется возможность их применения в российских условиях. Описание этих инструментов осуществлено с помощью экономико-математического аппарата, позволяющего провести аналитическое исследование наиболее эффективных возможностей их использования в банковской практике.
Во второй главе производится анализ деятельности банка: дается его характеристика; производится анализ привлеченных ресурсов и кредитного портфеля.
В третьей главе рассматриваются перспективы развития кредитования: описывается схема взаимодействия коммерческих банков и других хозяйственных агентов в процессе кредитования предприятий; моделируется система кредитных бюро на основе синтеза англо-американской и европейской системы; описывается модель определения индивидуальной эффективной ставки по потребительским кредитам, с помощью которой может быть принято автоматизированное решение о выделении кредита.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
На основании проведенных теоретических исследований можно сделать вывод о том, что кредитный потенциал является одним из основных факторов, определяющих политику коммерческого банка. Кредитный потенциал определяет количественные границы кредитной политики банка (лимиты, контрольные цифры кредитования), и, таким образом, ограничивает возможности банка проводить кредитные операции. Также кредитный потенциал оказывает влияние на процентную политику банка, так как его процентная ставка не только самим фактом платности его ресурсов, но и соотношением спроса и предложения на кредитные ресурсы. При устойчивом спросе на ссуды и относительно небольшой доле свободных ресурсов процентная ставка банка возрастает, в обратной ситуации она падает.
Для оценки кредитного потенциала банка целесообразно применять сравнительный анализ, метод группировок и экономико-статистические методы. Для оценки кредитного потенциала необходимо создать информационную базу, которая должна включать:
• динамические ряды отдельных видов средств кредитного потенциала;
• классификация средств кредитного потенциала по суммам, срокам, группам клиентов;
• определение стабильной части по каждому виду средств кредитного потенциала;
• номинальную и реальную цену средств кредитного потенциала (с учетом поправки на налоги, нормативы обязательных резервов и т.д.);
• средневзвешенную цену средств кредитного потенциала.
Применение закона о страховании вкладов населения может привести к оттоку части депозитов физических лиц и негативно сказаться на кредитном потенциале банка Русский стандарт. Для увеличения кредитных ресурсов следует:
• производить повышение числа банковских комитентов;
• осуществлять активную депозитную политику и развивать сопутствующие банковские услуги;
• увеличивать организационную сеть банка.
Макроэкономические и агрегированные показатели указывают на значительный потенциал увеличения кредитных операций с помощью снижения рисков и применения диверсифицированных стратегий для частичного нивелирования наиболее оптимистических оценок.
Способствовать развитию кредитования будет способствовать применение финансовых инструментов кредитования предприятий и организаций, создание системы кредитных бюро и внедрение модели определения индивидуальной эффективной процентной ставки потребительского кредитования.
Эффективность управления кредитным потенциалом коммерческого банка достигается при соблюдении комплекса условий:
• обеспечивается необходимый минимум ликвидности;
• используется вся совокупность средств кредитного потенциала;
• достигается максимально высокая прибыль на кредитный потенциал.
Для управления кредитным потенциалом может использоваться специальная модель. |
Дипломные работы 
