|
| |
Предложения по совершенствованию кредитования
физических лиц в ОАО «Евро-Экспорт»
|
|
Экспресс-методика основывается на модели кредитного скоринга - балльной системе оценки заемщиков, при которой заемщик заполняет предлагаемую анкету, а его ответы оцениваются определенным количеством баллов, по общей сумме которых делается заключение о его кредитоспособности. На основе кредитного скоринга строится система оценки и управления рисками различных клиентов. В России полноценное использование скоринговых методик в настоящее время сопряжено с рядом трудностей. Неоднозначно можно оценить скоринг с точки зрения контроля рисков. Это связано с тем, что набор характеристик в анкете и их относительный вес в объеме кредитного риска должен определяться в зависимости от анализа практики кредитования населения, экономических условий жизни и национальных особенностей. В российской банковской практике пока не накоплена достаточная статистическая база, опираясь на которую можно разрабатывать достоверные модели кредитования. Модели скоринга также не позволяют определить некоторые, заведомо ложные данные в анкете. В связи с этим варианты скоринговой карты разрабатываются на основе различных характеристик, исходя из экспертных оценок сотрудников банка. При этом применяется динамичная модель скоринга, характеристики которой изменяются по мере накапливаемой о заёмщике статистики.
С учетом особенностей российской практики потребительского кредитования в предлагаемой автором методике управления кредитным риском в целях комплексной его оценки разработаны следующие параметры: уровень дефолтов у сотрудников отдела кредитования населения; уровень дефолтов у сотрудников отдела авторизации; уровень баллов по скоринговой карте; сумма кредита; информационные базы данных о клиентах. В зависимости от уровня параметров и их регулирования на основе накопленных статистических данных о качестве кредитных портфелей в банке установлен порядок принятия решения о предоставлении кредита. В работе автором проведена оценка экономического эффекта от внедрения разработанных методов управления кредитным риском на примере коммерческого банка.
4. Технологическое обеспечение процесса оформления и выдачи потребительских кредитов. Внедрение новых технологий в сфере потребительского кредитования особенно актуально из-за высоких затрат, связанных с организацией кредитования населения. Автором отмечается важность разработки программного обеспечения кредитного процесса. Совершенствование технологий сопровождается и увеличением расходов банков, однако, те банки, которые будут располагать более эффективными системами предоставления услуг получат конкурентные преимущества. В работе приведен пример разработанного автором технического задания на автоматизацию операций при кредитовании заемщика на основе кредитной карточки.
В данном разделе предлагается совершенствование методики оценки кредитоспособности физического лица в ОАО «Евро-Экспорт» с помощью скоринговой (основанной на подсчете баллов) системы отбора ключевых финансовых показателей . Впервые предложенная в 1941 году американским экономистом Дэвидом Дюраном такая система позволяет оценить “вес” финансовых и экономических факторов, влияющих на конкурентоспособность. Каждый ключевой фактор (показатель) получает в баллах числовую величину, соответствующую уровню его значимости. По результатам такого ранжирования составляется балльная шкала в виде сгруппированной по факторам таблицы.
Таким образом, скоринг выделяет те характеристики, которые наиболее тесно связаны с кредитоспособностью индивидуальных заемщиков, поэтому важно обеспечить правильный отбор таких характеристик и определить соответствующие им весовые коэффициенты. Кроме того, отличительная черта скорингового метода состоит в том, что он должен применяться не по шаблону, а разрабатываться самостоятельно каждым банком исходя из особенностей, присущих ему, учитывая традиции страны, изменения социально-экономических условий и т.д. Прежде чем широко внедрять скоринг, каждый банк должен провести анализ эффективности действующей модели и при необходимости модифицировать набор характеристик и шкалу их числовых оценок.
Для ОАО «Евро-Экспорт» предлагаем внедрить кредитный скоринг (табл. 3.1).
Таблица 3.1. Техника кредитного скоринга по Дюрану для ОАО «Евро-Экспорт»
Показатель Количество баллов Максимальная сумма баллов
Возраст 0,01 балл за каждый год свыше 20 лет 0,3
Пол Женщина 0,4
Мужчина 0 -
Длительность проживания в данной местности 0,042 за каждый год проживания в данной местности 0,42
Профессия С низким риском – 0,55
С высоким риском – 0
Другие профессии – 0,16 -
Работа в отрасли Предприятия общественного сектора, госучреждения, банки, брокерские фирмы – 0,21 -
Занятость За каждый год работы на предприятии – 0,059 0,59
Финансы Наличие банковского счета – 0,45
Владение недвижимостью – 0,35
Наличие полиса по страхованию жизни – 0,19 -
Сразу определим, что при итоговом показателе 1,25 балла и больше – клиент относится к группе незначительного или умеренного риска, меньше 1,25 балла – нежелательный клиент.
Следующим этапом проведения оценки кредитоспособности заемщика в ОАО «Евро-Экспорт» является проведение более детального анализа физического лица с учетом его характеристик (табл. 3.2).
Таблица 3.2. Система кредитного скоринга для оценки кредитоспособности индивидуальных заемщиков в ОАО «Евро-Экспорт»
Характеристики клиента Баллы Характеристики клиента Баллы
1. Возраст клиента:
менее 30 лет
менее 50 лет
более 50 лет
5
8
6 6. Профессия, место работы:
управляющий
квалифицированный рабочий
неквалифицированный рабочий
студент
пенсионер
безработный
9
7
5
4
6
2
2. Наличие иждивенцев:
нет
один
менее 3
более 3
3
3
2
1 7. Продолжительность занятости:
менее 1 года
менее 3 лет
менее 6 лет
более 6 лет
3
4
7
9
3. Жилищные условия:
собственная квартира
арендуемое жилье
другое (живет с друзьями, семьей)
10
4
5 8. Наличие в банке счета:
текущего и сберегательного
текущего
сберегательного
нет
6
3
2
0
4. Длительность проживания по настоящему адресу:
менее 6 месяцев
менее 2 лет
менее 5 лет
более 5 лет
2
4
6
8 9. Наличие рекомендаций (в том числе других финансовых институтов):
одна
более двух
нет
3
5
1
5. Доход клиента (в год), $:
до 10 000
до 30 000
до 50 000
более 50 000
2
5
7
9
Один из главных плюсов экспресс-кредитов заключается в том, что зачастую банки не требуют залогов. При экспресс-кредитовании платежеспособность заемщика может оцениваться либо «вручную» банковскими сотрудниками (на оформление уходит 2-3 дня), либо с помощью специальной компьютерной программы — скоринговой системы (решение принимается за один день).
Принцип оценки платежеспособности при экспресс-автокредите, как и при потребительском кредитовании: в программу закладываются данные анкеты заемщика, каждому показателю присваивается некое значение (балл) и по их сумме принимается решение о предоставлении ссуды либо отказе.
Скоринговая методика позволяет существенно сократить время рассмотрения заявки, однако увеличивает риски банка, который соответственно компенсирует их высокими ставками. Обычно ссуды за один день обходятся на 3-4 процентных пункта дороже, чем экспресс-кредиты с оценкой «вручную. Кроме того, максимальные суммы скоринговых ссуд обычно очень ограничены, этот метод оценки — наиболее технологичный продукт, позволяющий снижать издержки банка и быстрыми темпами наращивать кредитный портфель.
Рассмотрим методику при оценке платежеспособности заемщика в ОАО «Евро-Экспорт», используемую при программе «Автоэкспресс-кредит» и проведем на ее основе расчет. Финансовые возможности клиента обозначим условно в таблице 3.3.
Таблица 3.3. Финансовые возможности клиента – физического лица в ОАО «Евро-Экспорт»
Характеристика Условные обозначения
1. Прожиточный минимум в регионе кредитования Пм
2. Лица на содержании, количество Л
Доходы:
3. Средняя заработная плата за последние 3 мес.
З
4. Годовая сумма регулярных доходов, учитываемых как источники погашения кредита Пд
5. Итоговый среднемесячный доход Сд=З+Пд/12
Расходы:
6. Расходы на содержание
Рс=(Л+1)*Пм
7. Ежемесячная плата за квартиру (при приеме, аренде) Пк
8. Годовая плата за учебу Пу
9. Годовая сумма взносов по добровольному страхованию Вс
10. Платежи в погашение текущей задолженности по займам, кредитам, процентам по ним (средние за последние 3 мес.) Пл
11. Прочие расходы (алименты, вычеты по решению суда и т.п.), средние за последние 3 мес. Пр
12. Итоговый среднемесячный расход Ср=Рс+Пк+Пл+Пр + (Пу+Вс)/12
13. Среднемесячный располагаемый доход Рд=(Сд-Ср)
Исходя из этого доля ежемесячного платежа по кредиту будет рассчитываться по формуле (3.1):
(3.1)
Оценка будет производиться по критерию 100 * (1 – Дп). Максимальная сумма баллов по критерию равна 30.
Для определения оценки по критерию «Финансовые возможности клиента» от клиента требуются следующие документы:
справка с места работы о доходах клиента за прошедший год и за все полные месяцы текущего года, подписанная главным бухгалтером и заверенная печатью;
документы, подтверждающие дополнительный доход.
Следующим этапом оценки платежеспособности физического лица является достаточность незаложенного имущества клиента (табл. 3.4).
Таблица 3.4. Показатели достаточности незаложенного имущества клиента в ОАО «Евро-Экспорт»
Характеристика Условные обозначения
1. Вклады В
2.1. Ценные бумаги Цб
2.2. Оценка ценных бумаг Оцб=Цб/2
3.1. Собственная квартира Кв
3.2. Страховая сумма Кс
3.3. Оценка квартиры Ок=min (Кв, Кс)
4.1. Собственный дом Сд
4.2. Страховая сумма Дс
4.3. Оценка дома Од= min (Сд, Дс)
5.1. Дача Дч
5.2. Страховая сумма Дчс
5.3. Оценка дома Одч= min (Дч, Дчс)
6.1. Автомобиль А
6.2. Страховая сумма Са
6.3. Оценка автомобиля Оа= min (А, Са)
7.1. Иное имущество Ии
7.2. Страховая сумма Си
7.3. Оценка иного имущества Ои = min (Ии, Си)
8. Имущество Им=В+Оцб+Ок+Од+Одч+Оа+Ои
Исходя из этого, при определении оценки по данному критерию достаточность имущества оценивается по формуле (3.2):
(3.2)
Оценка будет производиться по критерию 5*Ди. Максимальная сумма баллов по критерию равна 5. При определении оценки предоставляются следующие документы:
документы, подтверждающие наличие собственности;
страховые полисы на имущество.
Также необходимо проводить оценку обеспечения кредита (табл.3.5).
Таблица 3.5. Обеспечение кредита в ОАО «Евро-Экспорт»
Наименование характеристики Условные обозначения
1. Оценочная стоимость залога Оз
2. Залоговый дисконт, % Зд
Характеристика Значение Оценка по критерию
Обеспеченность Ок=Оз*(1-Зд)/Кр*(1+2*Ст/12) 100*(1-Ок)
Максимальная сумма баллов по данному критерию равна 25.
Следующим этапом оценки платежеспособности физического лица является критерий по условиям кредитованиям (табл. 3.6).
Таблица 3.6. Условия кредитования физических лиц
Характеристика Значение Оценка по критерию
1. Финансирование покупки клиентом Ф 7*((Ф/(Ф+Кр))
2. Срок кредитования, мес. Ср 3*(Мс-Ср)/(Мс-1)
Итоговая оценка по критерию Сумма оценок параметров
При определении по данному критерию от клиента требуется выписка со счета клиента в Банке. Максимальная сумма балов по критерию равно 10.
В зависимости от набранных баллов кредит попадает в одну из категорий качества (табл. 3.7).
Таблица 3.7. Итоговый подсчет баллов по кредиту
Количество набранных баллов при оценке качества кредита Категория качества Оценка
Свыше 65 1 Кредитная заявка рекомендуется к рассмотрению
От 30 до 65 включительно 2 Заявка неадекватна запрашиваемому кредиту
До 30 включительно 3 Кредитование не рекомендовано
Кредиту присваивается третья категория качества вне зависимости от итоговой оценки при следующих условиях:
клиент Банка не проживает постоянно в городе (пригороде) расположения кредитующего подразделения Банка или срок его постоянного непрерывного проживания в данном городе (пригороде) меньше одного полного года;
оценка по критерию «Характер клиента» не положительная»;
оценка по критерию «Финансовые возможности клиента» отрицательная;
оценка по критерию «Обеспечение кредита» равна нулю.
Проведем дальнейшую оценку клиента ОАО «Евро-Экспорт» по критериям, представленным в табл. 3.3 – 3.7. Данные представим в табл. 3.8.
Таблица 3.8. Оценка платежеспособности клиента в ОАО «Евро-Экспорт»
Параметры кредитования
Кр 50 000 $
Ст 13 %
Мп
Финансовые возможности клиента
Доходы
Пм 200 $
Л 3
З (руб.) 67 500
Пд (за год) -
Сд 67 500
расходы
Рс 21 600
Пк 1 500
Пу (за год) 20 000
Вс (за год) -
Пл (в месяц) -
Пр
Ср 24 767
Рд 42 733
Дп 0,59
Оценка по критерию (баллы) Оц.1 – 41 балл. Максимум – 30.
Достаточность незаложенного имущества
В -
Цб -
Оцб -
Кв 250 000 $
Кс -
Ок 250 000 $
Сд -
Дс -
Од -
Дч -
Дчс -
Одч -
А -
Са -
Оа -
Ии -
Си -
Ои -
Им 250 000 $
Ди 6,25
Оценка по критерию Оц.2 – 31,25. Максимальная сумма по критерию – 5.
Обеспечение кредита
Оз 40 000 $
Зд 10 %
Ок 0,90
Оценка по критерию Оц.3 – 10 баллов. Максимальная оценка 25 баллов.
Условия кредитования
Ф 1,4
Ср 1,5
Оценка по критерию Оц.4 – 2,9 балла. Максимальное 10 баллов.
Сумма баллов = Оц.1+Оц.2+Оц.3+Оц.4+Оц.5 – 74,15 балла.
Вывод о кредитоспособности клиента – свыше 65, 1 категория.
Следовательно, рекомендуется использование 1 и 3 методики, приведенных выше, так как они наиболее полно отражают все характеристики потенциального клиента ОАО «Евро-Экспорт» при получении потребительского кредитования.
Практика массового применения скоринг-методик в российских условиях может привести к резкому росту невозвратов креди¬тов . Положительный опыт их успешного использования в экономически развитых странах был сформирован совершенно в иной экономической среде. В России в условиях отсутствия деятельности кредитных бюро, низ¬кой кредитной культуры населения, единого информационного пространства в финансовой сфере массированное применение зарубежных скоринг-технологий без сомнения усилит кредитные риски розничного банковского бизнеса. В этой связи совершенствование методических подходов к оценке кредитоспособности индивидуальных заемщиков, адаптация имеющегося в этом вопросе зарубежного опыта к российским особенностям представ¬ляется весьма важной задачей.
Для оценки платежеспособности клиента в ОАО «Евро-Экспорт» кредитным инспекторам необходимо проанализировать огромное количество документов. Перечень их достаточно велик и насчитывает около пятнадцати наименований. Обя¬зательное их предоставление клиентом, с одной стороны, ограничивает круг потенциальных заемщиков банка, а с другой, позволяет сформировать кредитный портфель более высокого качества и снизить кредитный риск.
Один из плюсов данной методики - применение специальных фор¬мул и корректирующих коэффициентов, которые позволяют упростить ра¬боту сотрудников кредитного департамента банка и рассчитать платеже¬способность потенциального заемщика. Однако показатели для нее следу¬ет получать в каждой конкретной ситуации отдельно, а результат не рас¬сматривать как нечто, свидетельствующее однозначно в пользу или против выдачи кредита. Ведь даже если на момент рассмотрения кредитной заявки финансовые показатели клиента находятся на приемлемом уровне, не сто¬ит забывать, что риск невозвращения кредита все равно остается, посколь¬ку полностью устранить его в принципе невозможно. Показатели помогут лишь оценить степень кредитного риска и, к сожалению, данная методика не позволяет спрогнозировать положение заемщика в будущем.
Наиболее важный момент в процессе андеррайтинга - оценка плате¬жеспособности клиента с точки зрения возможности своевременно осуще¬ствлять платежи по кредиту. Для выполнения данной оценки консолиди¬руется информация о трудовой занятости и получении заемщиком дохо¬дов, а также о его расходах. После этого делается вывод - сможет ли он погасить кредит. Одновременно с этим выдается заключение, является ли закладываемое имущество достаточным обеспечением для предоставления ссуды или нет.
Как было отмечено в предлагаемых методиках для ОАО «Евро-Экспорт», среди количественных характеристик - отношение общей суммы ежемесячных обязательств заемщика к совокупному семейному доходу за тот же период, а также достаточность денежных средств (исходя из расхо¬дов на содержание). Качественные характеристики включают доходы заемщика, стабиль¬ность занятости, кредитную историю, обеспечение кредита и т. п.
Оценивая методику андеррайтинга, можно сделать вывод, что здесь применяется системный подход к анализу ссудозаемщика. Положительная сторона методики - возможность банка к любому потенциальному заемщику выработать индивидуальный подход, в рамках которого будет учтено необходимое количество характеристик. Минус данной оценки - трудоем¬кость ее выполнения, требующая особой квалификации банковских со¬трудников. Большинство банков предпочитают компенсировать кредитный риск с помощью повышения процентной ставки. Используют и другие ме¬тоды, применение которых не требует больших затрат времени и труда .
Следует отметить, что понимание целесообразности и актуальности использования более совершенных методик возникает чаще всего у тех банков, кредитование физических лиц в которых реализовано в качестве массовой услуги. Если же банк планирует разворачивать масштабную программу, то для того чтобы преуспеть на рынке в условиях постоянного ужесточения конкуренции и, как следствие, сокращения доходности, необходимо искать пути сокращения операционных расходов и минимизации рисков.
Обязательным условием здесь будет правильное построение механизма, который будет осуществлять эту деятельность. Образно говоря, нужно создать своеобразный конвейер, состоящий из определенного коли¬чества сотрудников, взаимодействующих с заемщиками и между собой по определенным четко обозначенным правилам и алгоритмам. В число таких алгоритмов входят методики анализа заявок и принятия решений о выдаче кредита.
Используемую банком технологию оценки заемщиков физических лиц предлагается модернизировать следующим образом (рис. 3.1).
Рис. 3.1. Модернизированная схема проведения оценки заемщика физического лица в ОАО «Евро-Экспорт»
Система должна состоять из двух аналитических блоков: блока ана¬лиза данных и блока принятия решений.
В блоке анализа системы осуществляется анализ данных о заемщи¬ках банка, о выданных кредитах и истории их погашения. Блок анализа не¬обходимо дополнить следующими запросами.
Подобные запросы должны осуществляться на договорной основе, в режиме реального времени, в максимально быстрые сроки. Конечно, на первых порах функционирования модернизированной системы проверки данных затраты банка на проведение такой операции увеличатся. Но по мере налаживания системы обмена информацией и сни¬жения кредитного риска банк будет получать ощутимую отдачу.
В процессе анализа данных о заемщиках и кредитах применяются различные математические методы, которые выявляют в них факторы и их комбинации, влияющие на кредитоспособность заемщиков, и силу их влияния. Обнаруженные зависимости составляют основу для принятия решений в соответствующем блоке.
Блок принятия решений используется непосредственно для получе¬ния заключения системы автоматизированного банковского ритейла о кре¬дитоспособности заемщика, о возможности выдачи ему кредита, о макси¬мально допустимом размере кредита. С данным блоком работает сотруд¬ник банка, который либо вводит в него анкету нового заемщика, либо по¬лучает ее из торговой точки, где банк осуществляет программу потреби¬тельского кредитования.
Предлагаемые подходы совершенствования организации процесса кредитования индивидуальных заемщиков на этапе оценки их кредитоспо¬собности позволят унифицировать процедуру, на этой основе ускорить и удешевить ее, получить более точный и обоснованный результат, что в итоге снизит риски кредитования, обеспечит необходимую стабильность работы банка и заданный уровень доходности.
Перейдем к проблемам, возникающим при оценке платежеспособности физических лиц при получении кредитов.
Похожие рефераты:
|
|
Дипломные работы 
